فهرست مقالات SVAR

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اثر شوک‌های نفتی بر بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران
  سیده زهرا بهروزی هادی کشاورز پرویز حاجیانی
  چکیده: از مهم‌ترین اهداف هر دولت و کشوری رسیدن به پایداری و ثبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی و سیاسی است. مطالعه حاضر اثر شوک‌های نفتی بر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسیون برداري ساختاري (SVAR) در بازه زمانی چکیده کامل

  چکیده: از مهم‌ترین اهداف هر دولت و کشوری رسیدن به پایداری و ثبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی و سیاسی است. مطالعه حاضر اثر شوک‌های نفتی بر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسیون برداري ساختاري (SVAR) در بازه زمانی 1398:4-1379:1 را بررسی می کند. نتایج توابع واکنش آنی نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت نفت منجر به افزایش شاخص ریسک سیاسی در دوره‌ی کوتاه‌مدت شده است که مطابق انتظارات تئوریک بوده است. همچنین شوک مثبت تقاضای کل نفت واکنش مثبت شاخص ریسک را به دنبال داشته و منجر به کاهش ریسک ‌شده است. متغیر مجازی تحریم بیشترین اثر را بر ریسک سیاسی ثبت کرده است. شوک مثبت عرضه و تقاضای کل نفت منجر به کاهش معنادار ریسک مالی شده است. ریسک اقتصادی نیز به مقدار ناچیزی به شوک تقاضای کل و شوک تحریم واکنش معنادار نشان می‌دهد که درنتیجه آن ریسک افزایش می‌یابد. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد از میان سه ریسک بیشترین تأثیرگذاری شوک‌های نفتی به ترتیب بر ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی بوده است. ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر خود را از شوک تقاضای کل داشته‌اند و ریسک سیاسی از شوک قیمت نفت داشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - اثر شوک‌های نفتی بر بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران
  سیده زهرا بهروزی دکتر هادی  کشاورز پرویز حاجیانی
  از مهم‌ترین اهداف هر دولت و کشوری رسیدن به پایداری و ثبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی و سیاسی است. مطالعه حاضر اثر شوک‌های نفتی بر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسیون برداري ساختاري (SVAR) در بازه زمانی 1398:4-1 چکیده کامل

  از مهم‌ترین اهداف هر دولت و کشوری رسیدن به پایداری و ثبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی و سیاسی است. مطالعه حاضر اثر شوک‌های نفتی بر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسیون برداري ساختاري (SVAR) در بازه زمانی 1398:4-1379:1 را بررسی می کند. نتایج توابع واکنش آنی نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت نفت منجر به افزایش شاخص ریسک سیاسی در دوره‌ی کوتاه‌مدت شده است که مطابق انتظارات تئوریک بوده است. همچنین شوک مثبت تقاضای کل نفت واکنش مثبت شاخص ریسک را به دنبال داشته و منجر به کاهش ریسک ‌شده است. متغیر مجازی تحریم بیشترین اثر را بر ریسک سیاسی ثبت کرده است. شوک مثبت عرضه و تقاضای کل نفت منجر به کاهش معنادار ریسک مالی شده است. ریسک اقتصادی نیز به مقدار ناچیزی به شوک تقاضای کل و شوک تحریم واکنش معنادار نشان می‌دهد که درنتیجه آن ریسک افزایش می‌یابد. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد از میان سه ریسک بیشترین تأثیرگذاری شوک‌های نفتی به ترتیب بر ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی بوده است. ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر خود را از شوک تقاضای کل داشته‌اند و ریسک سیاسی از شوک قیمت نفت داشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تکانه‌های پولی و ارزیابی فراپرتابی نرخ ارز واقعی در ایران
  عالمه احسانی بائی وحید  تقی نژاد عمران مریم  خلیلی اصل
  نوسانات نرخ ارز در انتشار و ایجاد شوک¬های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر در ایجاد بی¬ثباتی نرخ ارز بسیار مهم بوده و می¬تواند راهنمایی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد. تکانه¬های پولی یکی از عوامل موثر در ایجاد جهش نرخ ارز بوده است. سوال اصلی در این چکیده کامل

  نوسانات نرخ ارز در انتشار و ایجاد شوک¬های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر در ایجاد بی¬ثباتی نرخ ارز بسیار مهم بوده و می¬تواند راهنمایی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد. تکانه¬های پولی یکی از عوامل موثر در ایجاد جهش نرخ ارز بوده است. سوال اصلی در این مقاله این است که تا چه حد تکانه¬های پولی موجب فراپرتابی نرخ ارز می¬شود. برای شناسایی شوک¬های ساختاری از مدل دورنبوش استفاده می¬شود. برای این منظور با استفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و داده¬های فصلی طی سال¬های 1396-1378 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی¬دار تکانه¬های پولی بر نرخ واقعی داشته است. بنابراین با توجه به این که تغییرات در حجم پول موجب نوسانات نرخ ارز و پدیده فراپرتابی در نرخ ارز می¬شود، از این رو پیشنهاد می¬شود دولت از ایجاد شوک¬های پولی خودداری کند و قاعده پولی مناسب با الهام از قاعده پولی فریدمن یا قاعده پولی تیلور مبنی بر محدودیت رشد پول در حد رشد اقتصادی را دنبال کند. پرونده مقاله