ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA
الموضوعات :
حمید آسایش
1
,
محمد خرسند زاک
2
,
مهدی کمالی
3
,
اسداالله فصیحی
4
1 - گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
2 - گروه ریاضی کاربردی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
الکلمات المفتاحية: کارایی, تحلیل سلسله مراتبی, تحلیلی پوششی داده¬ها, اداره امور شعب و سرپرستی بانک,
ملخص المقالة :
هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد. ضرورت: در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی نیز داشته اند اما با عنایت به دو رویکرد همزمان بانکداری نوین و ادغام شعب، درخصوص تبیین چارچوب بررسی کارایی در سطح سرپرستی ها و ادارات شعب تاکنون تحقیقی یافت نشده است. روش شناسی: در این تحقیق برای تعیین معیارهای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می شود و برای درجه بندی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده می گردد. یافته‌ها: از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی های بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از امور شعب و سرپرستی های آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي و هرمزگان . نتیجه‌گیری: کل ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک کارا عمل نمي کند. ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی كشور طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۴۰۰ بطور كلي همواره كارا عمل كرده اند. مديريت اين اداره امور شعب و سرپرستی ها مي تواند مورد تشويق قرار گرفته شود و به عنوان الگويي براي ساير اداره امور شعب و سرپرستی ها قرار گيرد. هر چند، روش تحليل پوششي داده ها به خوبي براي هر اداره امور شعب و سرپرستی الگو ها را معرفي مي كند.
امام وردی ، قدرت اله ، احمدی، برزان(۱۳۸۷)، اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت، فصلنامه علوم اقتصادی ، سال اول، شماره ۳.
امیری، حسین(۱۳۹۷)، ارزیابی کارایی بانک های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانريال سال ۷، شماره ۲۶.
بافنده زنده، عليرضا، رفيعي، سميرا (۱۳۹۴)، ارزيابي کارايي سازماني بر اساس تلفيق «کارت امتيازي متوازن» و «تحليل پوششي داده هاي فازي» (مطالعه موردي: شعب بانک سپه شهر تبريز)، مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)، دوره ۹، شماره ۳۴، ۱۷۵ - ۲۰۰ .
پوركاظمي، محمد حسين، غضنفري، سيد حسن(۱۳۸۴)، ارزيابي كارايي كارخانجات قند كشور ' به روش تحليل پوششي داده ها، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال هفتم، شماره ۲۲، ۹۰-۶۹.
جعفرنژاد احمد، شاوردی میثم، اکبری مهسا(۱۳۸۹)، به کارگیری روش های تحلیل سلسه مراتبی فازی، تاپسیس و وایکور جهت ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره ۲۴.
حجازي، رضوان، حسيني، عارفه(۱۳۸۹)، مقايسه رابطه ارزش افزوده استان مربوطه بازار و ارزش افزوده استان مربوطه اقتصادي با معيارهاي حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران بزرگ، پژوهشنامه اقتصادي.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین، ناجی میدانی، علی اکبر، چمانه گیر، فرشته(۱۳۸۷)، مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی فراگیر داده ها، مجله داتش و توسعه علمی و پژوهشی، سال پانزدهم، شماره ۲۵.
حقيقت، جعفر، نصيري، ناصر(۱۳۸۲)، «كارايي سيستم بانكي با كاربرد تحليل پوششي دادهها»، فصلنامه پژهش‌هاي اقتصادي، شماره ۹و۱۰.
خدیور، آمنه، محمدی، زهرا(۱۳۹۴)، طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای رتبه بندی شعب بانک (مطالعه موردی: بانک تجارت)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۷، شماره ۲.
دروری، هما، امینی، محمدباقر(۱۳۹۸)، سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانکها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان، فصلنامه اقتصاد مالی،سال سیزدهم، شماره ۴۸، ص ۲۳۹ تا ۲۶۰.
دژپسند، فرهاد ، امینی ، علیرضا ، احمدی کبیر ، مهدی، (۱۳۹۸)، تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران ، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم ، شماره ۴۹.
دفت، ریچارد ال(۱۳۸۸۹)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگانی، جلد دوم.
دهقان دهنوی، محمد علی(۱۳۹۰)، ساختار و عملکرد صنعت بانکداری ایران، رساله دکترای اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس.
رضايي، جواد(۱۳۸۲)، ارزيابي كارايي نواحي يازده گانه راه آهن جمهوري اسلامي ايران به روش تحليل پوششي داده ها، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي.
زراء نژاد، منصور، یوسفی نژاد حاجی آباد، رضا(۱۳۸۸) ، ارزیابی بهره ور ی عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲.
سلامی حبیب الله، طلاچی لنگرودی، حسین(۱۳۸۱)، اندازه گیری بهره وری در واحدهای بانکی مطالعه موردی بانک کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره ۳۹.
شجاع، تقی، ناصری، سید هادی، فرجی، حمید رضا(۱۳۸۹)، تحلیل کارایی عملکرد مدیریت بر پایه مرز کارایی و ناکارایی در DEA مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی ایران، فصلنامه مدیریت پژوهشگر، سال هفتم، شماره ۱۸.
طیبی، سید کمیل، امیدی نژاد، محمد، مطهری نژاد، عباس(۱۳۸۸)، مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتر، فصلنامه پژوهش اقتصادی ایران، شماره ۴۱.
عالم تبریز، اکبر، رجبی پور میبدی، علیرضا، زارعیان، محمد(۱۳۸۸)، بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA، مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۳،ص ۹۹-۱۱۸.
عباسقلي پور، محسن(۱۳۸۹)، عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها، بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۶.
علاجی، معصومه، (۱۴۰۰)، ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی و رتبه بندی آن بر اساس شاخص های نوین بانکداری با استفاده از مدل DEA و TOPSIS و فازی مثلثی و مقایسه آن با رتبه بندی سامانه هوشمند درجه بندی شعب (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)، هفتمین همایش ارزیابی عملکرد موتمني ،عليرضا، جوادزاده، محمد، تيزفهم، مهدي) ۱۳۸۹(. ارزيابي عملكرد راهبردي بانك ها، مطالعات مدیریت راهبردی، ۱۱:۱۴۱-۱۵۹.
نادري كزج محمود، صادقي حسين(۱۳۸۲)، بررسي كارآيي بانكداري بدون ربا در كشورهاي مختلف و مقايسه بانکهاي غير ربوي با بانکهاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مجله پژوهش هاي اقتصادي مدرس - شماره ۹و۱۰.
ناصرزاده، سمیه، ابوالحسنی، اصغر ، شایگانی، بیتا، متقی، سمیرا ، (۱۴۰۱)، تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌پذیری بانکها، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۱۳، شماره ۵۲، ۳۰۷-۳۲۷.
نعمتي، مهرداد، طباطبايي، سيد علي اكبر(۱۳۹۶)، تعيين عوامل مؤثر بر ناكارايي هزينه در بانك ها )مطاله موردی: بانك های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگ(، فصلنامه اقتصاد مالی سال ۳۱، شماره ۱۳.
هادیان، ابراهیم، عظیمی حسینی، آنیتا(۱۳۸۳)، محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها، پژوهشهاي اقتصادي ايران ، دوره 6 , شماره ۲۰ ،ص ۱-۲۵.
هاشم زاده همایونی، سیده آناهیتا(۱۳۸۹)، بررسي و الويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد بانک پاسارگاد با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن و تحليل سلسله مراتبي فازي، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
الوانی، سید مهدی، جندقی، غلامرضا، رییس صفری، مجتبی(۱۳۸۹)، طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک ها با توجه به محرک های کلیدی اقتصاد مطالعه موردی شعب بانک سپه، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره بیست و دوم، ص ۵۱-۶۸.
یوسفی جعفر، صفوی میرمحله سید رحیم، اسکندرپور بهروز(۱۳۸۵). طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل). نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. ۱۳۹۷; ۷ (۲۴) :۳۹-۶۰.
یوسفی حاجی آباد، موسیوند، زهره، خوشنویس، مریم(۱۳۹۶)، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره ۷۳.
Asayesh, h, hosseini nasab, s.e, sahabi, b., 2015, comparing technical efficiency in Iranian public and private banks with SFA in 2006-2009, International of review in life sciences, volume 5, Issue7 Barth, J.R., Caprio, G., Levine , R., 2004 , Bank Regulation and Supervision : What Works Best? , Journal of Financial Intermediation, No 13 , 205-248 Bonin , J., Hasan, I., Wachetel, P., 2005, Bank performance Efficiency and Ownership in transition Countries, Journal of Banking & Finance, No 29, 31-53 Chiang Lee C., Fen M.,Hsieh b, Yang, S.j.,2014, The relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structures and financial reforms matter?, Japan and the World Economy 29 , 18–35 Cornet , M.M., Guo , L., Khaksari,S., Tehranian, H., 2010, The Impact of State owner ship on performance Differrence in privately – Owned Versus State-Owned Banks: An International Comparison, Journal of financial Intermediation, no 19, 74-94 Dimova, D., 2004, The Benefits of privatizing bank to Strategic Foreign Investment : A Survey of Centeral andvEastern Europe, Standford university Efthymios G. Tsionasa, Sarantis E.G., Lolosb, 2003, The performance of the Greek banking system in view of the EMU: results from a non-parametric approach, Dimitris K. Christopoulosb, Economic Modelling , 20. 571_592 Fujii, H., Managi, S., Matousek R., 2014, Indian bank efficiency and productivity changes with undesirable outputs: A disaggregated approach, Journal of Banking & Finance, 38, 41–50 Halk,s, George E Dimitrios S., 2004, EfficiencyMeasurement of the Greek Commercial Bank with the Use of Financial Ratios: a DEA Approach. Management Accounting Research. 152. 201-224 Kumar S., Gulati, R., 2010, Measuring efficiency, effectiveness and performance of Indian public sector banks, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 59 Iss: 1, 51 – 74 La porta, r., et al , 2002, Investor Protection and Coparate Valuation, Journal of Finance, No 57, 1147-1170 Lee J., Y., Kim, D., 2013, Bank performance and its determinants in Korea, Japan and the World Economy 27, 83–94 Moradi-Motlagh A., Salman Saleh A., Abdekhodaee A., 2011, Ektesabi Mehran, Efficiency, Effectiveness and Risk in Australian Banking Industry , World Review of Business Research Vol. 1. No. 3. 1-12 Nakane, M., Weintraub, D., 2005, Bank privatization and productivity:Evidence for Brazil, Journal of banking and finance, No 29, 2259-2289 Roghanian, P ., Rasli, A, Gheysari, H., 2012 , Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40 , 550 – 556 Secme, Y. N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C., 2009, Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert System with application, 36, 11699-11709 Yang C., Liu H.M., 2012, Managerial efficiency in Taiwan bank branches: A network DEA, Economic Modelling , No. 114, 450–461
MODIRIAT-E-FRDA JOURNAL ISSN 2228-6047 |
Presenting the grading model of branches and supervision departments with two modern banking approaches and integrating branches using AHP and DEA
Asadollah Fasihi 1
| Mohammad Khorsand Zak 2 | Mahdi Kamali 3| Hamid Asayesh4*
1. PhD student in economics, Islamic Azad University, Aligudarz branch, Aligudarz, Iran
2. Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Aligudarz branch, Aligudarz, Iran
3. Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
4. Associate Professor, Department of Economics, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran (Corresponding Auther)
Article Info | ABSTRACT |
Article type: Presenting the grading model of branches and supervision departments with two modern banking approaches and integrating branches using AHP and DEA Research Art icle
Article history: Received: 18 March 2022 Revised: 10 June 2022 Accepted: 16 June 2022
Keywords: Word, efficiency Word, AHP Word, DEA Word. branch management Word.bank upervision | Purpose: The purpose of this research is to explain the grading criteria of departments and branch supervisors in banking with the two approaches of modern banking and merging branches. Necessity: According to statistics and information, the number of bank branches in Iran is twice the world standard, and the reduction of bank branches has been one of the cases that have been emphasized by the law and by various officials from the past periods. , no research has been found regarding the explanation of the efficiency review framework at the level of supervisors and branch offices. Methodology: In this research, Analytic Hierarchy Process (AHP) is used to determine the grading criteria of branch affairs offices and guardianships based on modern banking indicators and branch integration approach, and data envelopment analysis (DEA) is used to rank branch affairs offices and guardianships based on modern banking indicators and branch integration approach. Findings: Among the 27 branches and supervision departments of the bank, 11 branches and supervision departments have a relative efficiency of 100%, which include the general offices of branches and bank supervisions in the branch affairs department and supervisions in West Azerbaijan, Ilam, Tehran, Khorasan Razavi, Zanjan, Qazvin, Qom, Kurdistan, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Markzari, Hormozgan. Conclusion: All the branch affairs departments and bank supervisors are not working. 11 branch affairs administration and country supervision during the years 1395-1400 have always worked efficiently. The management of this office of branches and guardianships can be encouraged and set as a model for other branches and guardianships. However, the data envelopment analysis method introduces patterns well for each department of branch affairs and supervision. Keyword: Efficiency, hierarchical analysis, data coverage analysis, branch management and bank supervision |
Cite this article: Fasihi, Asadollah. Khorsand Zak, Mohammad. Kamali, Mahdi. & Asayesh, Hamid. (2023). Presenting the grading model of branches and supervision departments with two modern banking approaches and integrating branches using AHP and DEA.
| |
ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA
اسداالله فصیحی1| محمد خرسند زاک 2| مهدی کمالی 3| حمید آسایش *4
چکیده
هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد.
ضرورت: مطابق آمار و اطلاعات، تعداد شعب بانکی در ایران دو برابر استاندارد جهانی هستند و کاهش شعب بانکها از جمله مواردی بوده که از ادوار گذشته تا کنون به واسطه قانون و توسط مسئولان مختلف به آن تاکید بسیار شده است، لازمه حذف شعب، کارا عمل کردن ادارات امور شعب و سرپرستی های بانکی می باشد، در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی نیز داشته اند اما با عنایت به دو رویکرد همزمان بانکداری نوین و ادغام شعب، درخصوص تبیین چارچوب بررسی کارایی در سطح سرپرستی ها و ادارات شعب تاکنون تحقیقی یافت نشده است.
روش شناسی: در این تحقیق برای تعیین معیارهای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها براساس شاخصهای بانکداری نوین و رویکرد ادغام شعب از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده میشود و برای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستیها براساس شاخصهای بانکداری نوین و رویکرد ادغام شعب از تحلیل پوششی دادهها (DEA) استفاده میگردد.
یافته‌ها: از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستیهای بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از ادارات کل امور شعب و سرپرستیهای بانک در اداره امور شعب و سرپرستیهای آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي و هرمزگان .
نتیجه‌گیری:
کل ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک کارا عمل نميکند. ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی كشور طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۴۰۰ بطور كلي همواره كارا عمل كرده اند. مديريت اين اداره امور شعب و سرپرستیها ميتواند مورد تشويق قرار گرفته شود و به عنوان الگويي براي ساير اداره امور شعب و سرپرستی ها قرار گيرد. هر چند، روش تحليل پوششي دادهها به خوبي براي هر اداره امور شعب و سرپرستی الگوها را معرفي ميكند.
کلیدواژه‌ها:
کارایی، تحلیل سلسله مراتبی، تحلیلی پوششی دادهها، اداره امور شعب و سرپرستی بانک
استناد: فصیحی، اسدالله، خرسند زاک، محمد، کمالی، مهدی، آسایش، حمید (۱۴۰۲). ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستیها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA .
دریافت مقاله: ..09/05/1402...... پذیرش مقاله: ..20/11/1402........
مقدمه
امروزه بسیاری از خدمات بانکها با استفاده از گوشی‌های هوشمند و نصب برنامه‌ها به شکل ۲۴ ساعته و غیرحضوری قابل اجرا است. افتتاح انواع حساب‌های سپرده، انتقال وجوه از طریق شبکه شتاب، پایا، ساتنا، کارت به کارت، سپرده به سپرده، کارت به سپرده، صدور انواع چک‌های الکترونیکی، ثبت و تایید چک‌های صیادی، صدور انواع ضمانت نامه‌ها (برات و سفته الکترونیکی)، اعطای برخی از تسهیلات خرد از جمله مواردی هستند که به شکل غیر حضوری و با بانکداری نوین قابل انجام هستند، در این شرایط مطابق آمار و اطلاعات، تعداد شعب بانکی در ایران دو برابر استاندارد جهانی هستند و کاهش شعب بانکها از جمله مواردی بوده که از ادوار گذشته تا کنون به واسطه قانون و توسط مسئولان مختلف به آن تاکید بسیار شده است، لازمه حذف شعب، کارا عمل کردن ادارات امور شعب و سرپرستی های بانکی می باشد، درگام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستیها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانکها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی نیز داشتهاند اما با عنایت به دو رویکرد همزمان بانکداری نوین و ادغام شعب، درخصوص تبیین چارچوب بررسی کارایی در سطح سرپرستیها و ادارات شعب تاکنون تحقیقی یافت نشده است. این تحقیق به دنبال بررسی کارایی در سطح سرپرست های بانک می باشد. بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی در درجه بندی شعب براساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستیهای شعب میباشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است اما درخصوص تبیین کارایی و بهرهوری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است. لذا هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب میباشد. که در این رویکرد از پرسشنامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها براساس این رویکردها می باشد.
1.مروری برادبیات
کارایی، به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود، يعنی تصميماتی که با هدف کاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود کيفيت محصول اتخاذ می شوند. کارايي نسبت بازدهی واقعی به بازدهی استاندارد است (روغنیان و همکاران، ۲۰۱۲). کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می‌توان آنرا برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می‌گویند که کارایی بیشتری دارد (دفت، ۱۳۸۸). به‌عبارت دیگر کارایی به‌معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود (امام وردی واحمدی، ۱۳۸۷) .
مفهوم کارایی یعنی تخصیص دادن منابع بصورت مطلوب است. لذا سنجش و تحلیل کارایی به سه صورت در سه سطح می باشد که شامل:
سطح کلان: در این سطح نتایج اقتصادی در سطح کلان به معنای تبیین تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی در کشور با نتایج ایده آل و مقرون به کارایی منوط به تامین شرط بهینه پرتو است.
سطح صنعت: در این حالت سنجش کارایی نسبی بنگاههای یک صنعت و مورد بررسی واحدهای تولیدی برای سنجش عملکرد بنگاهها هستند
سطح بنگاه منفرد (خرد): كارايي در سطح بنگاه منفرد (خرد) نيز متمركز بر تخصيص منابع بنگاه است. اندازه‌گيري در سطح خرد از معيارهاي سنجش در سطح صنعت كه مبتني بر مجموعه‌اي از امكانات توليد مشخص براي هر بنگاه (تكنولوژي ثابت) هستند فراتر مي‌رود و مسائل مديريتي و مهندسي را كه بنگاه در راستاي دستيابي به حداكثر محصول ممكن با آن روبرو است نيز در بر مي‌گيرد. براي محاسبه كارايي در سطح بنگاه "با ديدگاه نسبي از كارايي" يا بايد عملكرد بنگاه را در دوره‌هاي مختلف زماني با هم مقايسه کرد، يا بايد عملكرد واحدهاي زيرمجموعة بنگاه را مورد مقايسه قرار داد (زنوز، ۱۳۸۱).
تعريف كارايي از ديدگاه ايستا به این معنا که بررسی عملکرد و مورد مقایسه در یک نقطه از زمان بر واحدهاي اقتصادي مقايسه قرار گيرند، به عبارتي ديگر هر گونه مطالعه در طول زمان برتغييرات عملكرد واحدها در شاخصهاي كارايي ايستا منعكس نمي‌شوند. در حالی که از ديدگاه پويا كارايي تغييرات عملكرد بنگاه در طول زمان و از ديدگاه جامع كارايي ، بيشتر مفهومي پويا است تا ايستا. زيرا هر بنگاهی که بهره وری آن کمتر از رقباش از يك طرف، ميتواند ناکارا در مقايسة با ديگر بنگاههاي صنعت تلقي شود. و ممکن است بنگاه ناکارای در زمان دیگری نسبت به بنگاههای دیگر کارا شود. لذا این رتبه بندی کارایی می تواند از مقایسه عملکرد واحد های مختلف در صنعت بدست می آید، که در طول زمان متغير خواهد بود. در نتيجه در دوره های مختلف تحلیل کارایی و عملکرد بنگاههای یک صنعت مورد بررسي قرار گيرند.
از طرف ديگر، وجود شوكهاي مختلفي، در يك صنعت بر بنگاههاي مختلفي در نوع تعديلشان نسبت به شوكها متفاوت باشند.
برای بدست‌آوردن ميزان كارايي يك واحد اقتصادي، بايد ميزان توان بالقوة توليدي واحد مذكور در تركيبهاي مختلف نهاده‌ها را تعيين كنيم. به عبارتی ، شاخصهايي كمي می تواند این تركيب هاي مختلف نهاده‌ها را بدست مي‌آورند. و عملكرد بنگاه ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين ديدگاه از كارايي (كارايي مطلق) توسط باتون5 براي سنجش ناكارايي در صنايع مورد استفاده قرار گرفته است (يوسفي، ۱۳۸۵). از مزایایی این ديدگاه مقایسه صنایع و کارا تر را فراهم مي‌سازد. همچنين تبيين شاخصهاي كمي براي تعيين كارايي بنگاه ها بطوريكه جامع و كامل باشد، كار آساني نيست.
ميزان كارايي بر اساس عملکرد يك واحد اقتصادي در يك دورة زماني با عملكرد واحدهاي اقتصادي در دوره های مختلف در تحلیل کارایی واحد مورد بررسي قرار داد. مشكلي كه اين امر بوجود مي‌آورد اين است كه براي محاسبة كارايي در سطح خرد و شركت هاي خصوصي، استفاده از آمار و اطلاعات شركت هاي خصوصي ديگر در صنعت در تحليل كارايي از قدرت لازم برخوردار باشد در صورتيكه دسترسي به اين آمار و اطلاعات امر آساني نيست.
مشكلاتی همچون نقطة توليدي مطلوب (توليد بالقوه) از يافتن بهترين توليد در بين واحدها می باشدکه اگر عملكرد هيچكدام از واحدهاي مورد بررسي در حد استاندارد نباشد (از نظر كيفي مطلوب نباشد)، ميزان كارايي محاسبه شده براي واحدهاي مذكور منعكس نمي‌شود
روش های محاسبه کارایی و بهره وری
بطور كلي روش های مختلفی برای سنجش کارایی وجود دارد، اما دو روش عمدتاً برای محاسبه كارايي مطرح می باشند (رضایی، ۱۳۸۲).
الف) روش‌هاي پارامتري6
ب) روش‌هاي غيرپارامتري7 يا ناپارامتري
علاوه بر این روشها، روشهای دیگر از قبیل روش های تصمیم گیری مدیریتی از قبیل تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس و ... برای سنجش کارایی و رتبه بندی بانک ها نیز در مطالعات مختلف استفاده شدهاند.
در یک تقسیم بندی دیگر روشهای محاسبه کارایی با توجه به تعاریف کارایی به صورت نمودار زیر تقسیم شده است.
ماخذ: پورکاظمی و غضنفری، ۱۳۹۰
براي بدست آوردن توابع مرزي دو روش ناپارامتري و پارامتري بكار گرفته مي شود. چارنز، كوپر و رودز اولین بار در روش ناپارامتري از تحليل فراگير يا (پوششي داده ها) استفاده کرد. در اين روش منحني مرزي كارا، از يكسري نقاط - كه با برنامه‌ريزي خطي تعيين مي شود بعد از يك فرآيند بهينه سازي مشخص مي شود كه آيا بنگاه مورد نظر روي خط كارايي قرار گرفته است يا خارج از آن قرار دارد؟ بدين وسيله بنگاههاي كارآ و ناكارآ از يكديگر تفكيك مي شوند.
مطالعات به روش پارامتري توسط"ايگنر و چاو" به دو روش پارامتري قطعي آماري8 و پارامتري آماري9 تفكيك مي شوند.
روش پارامتري قطعي آماري شامل تابع توليد و يك جز خطاي يكطرفه است كه مشخص كنندة موقعيت بنگاه در سطح رو يا زير خط مرزي مي باشد و ناكارايي را منعكس مي كند. در اين روش دليل اختلاف بين توليد واقعي و توليد مرزي بنگاه، تنها عدم كارايي و حداقل فني است. تابع توليد مرزي قطعي آماري، به دو روش حداكثر درستنمايي10 و حداقل مربعات معمولي11 برآورد مي شود (افیمیوس و همکاران، ۲۰۰۳). در روش پارامتري آماري، دليل تفاوت بين توليد واقعي و مرزي، علاوه بر عدم كارايي فني، عامل تصادفی است.
براي محاسبه کارايي از هر روش بايد نهاده‌ها (ورودی ها) و ستانده‌ها (خروجی ها) مشخص شود. ماهيت نهاده‌ها و ستانده‌های هر واحد اقتصادی از جمله بانک بستگی به انتظارات و تعریف از آن واحد اقتصادی دارد. با تغییر تعریف از بانک، ماهیت داده ها و ستانده های بانک نیز تغییر خواهد کرد. در ادبیات اقتصادی مربوط به فعالیت بانکداری، بانک از دو دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در دیدگاه اول بانک در قالب واحد تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد (نگرش تولیدی12) و در دیدگاه دوم بانک به عنوان موسسه ای مالی در نظر گرفته می شود (نگرش واسطه ای13) و گاهی دیدگاه های دیگر نیز مطرح شده اند (امام وردی و احمدی، ۱۳۸۷) .
2.پیشینۀ پژوهش
مطالعات زیادی در محاسبه کارایی در ارزیابی صورت گرفته، که این مطالعات در تحلیل ارزیابی اعتبار، تعیین عوامل مؤثر بر میزان عملکرد، انجام گرفته است. در زیر به خلاصه برخی از تحقیقات در زمینه کارایی، در حوزه بانکی در دو قالب مطالعات داخلی و خارجی اشاره می شود:
جدول ( ۱) خلاصه مطالعات و تحقیقات خارجی کارایی و رتبه بندی بانک ها
محقق | سال تحقیق | مکان | شاخص کارایی | شاخص های موثر |
|---|---|---|---|---|
بهاتاچارتا و دیگران | ۱۹۹۷ | 70 بانک دولتی، بانک خصوصی و بانک با مالکیت خارجی | سهم بازار | مالکیت |
وربروگ و همکاران | ۱۹۹۹ | 32 بانک در 32 کشور عضو OECD و 5 کشور در حال توسعه | نسبت های سودآوری، کارمزد دریافتی و کفایت سرمایه | خصوصی سازی |
براز | ۱۹۹۹ | بانک های خصوصی پرتغال | دارایی به تعداد کارکنان | رشد شبکه بانکی و سرعت افزایش شعب |
بارث و همکاران | ۲۰۰۴ | 107 کشور | تسهیلات بانکی | مالکیت دولتی |
هالک و همکاران | ۲۰۰۴ | بخش بانكداري يونان | نسبت هاي مالي | دارايي |
یالکیم سکم و همکاران | ۲۰۰۹ | بانکداري ترکیه | شاخص های مالی و غیر مالی | - |
کومار و گالاتی | ۲۰۱۰ | 27 بانک بخش دولتی هند | تسهیلات | شاخص های مالی |
فوجی و همکاران | ۲۰۱۴ | بخش بانکی هند | ستانده بانکی | نوع مالکیت |
جدول ( ۲) خلاصه مطالعات و تحقیقات داخلی کارایی و رتبه بندی بانک ها
محقق | سال تحقیق | قلمرو تحقیق | شاخص کارایی | عوامل موثر |
|---|---|---|---|---|
علي زاد صانع | ۱۳۷۸ | شعب بانك صادرات ايران | نسهیلات | سپرده ها |
ختایی و عابدی فر | ۱۳۷۹ | صنعت بانکداری ایران | حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی | ابعاد بانک و نسبت شعب مستقر در تهران بزرگ، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستانده بانک و تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری |
هادیان و عظیمی حسینی | ۱۳۸۳ | 10 بانک کشور | تسهیلات و سپرده ها | شعب، نیروی کار |
امیری و رییس صفری | ۱۳۸۴ | بانک هاي تجاري، | سپرده | دارايي هاي ثابت و سپرده ها و عوامل محیطی |
حسین زاده بحرینی و همکاران | ۱۳۸۷ | بانک های خصوصی و دولتی | سپرده و تسهیلات | نیروی انسانی و دارایی های بانک |
زراء نژاد و یوسفی نژاد حاجی آباد | ۱۳۸۸ | شعب بانک مسکن استان خوزستان | تسهیلات | نيروي انساني و سپرده ها |
براداران حسن زاده و همکاران | ۱۳۸۸ | بانكهاي دولتي و غيردولتي استان هاي آذربايجان غربي و شرقي | معيارهاي اصلي عملكرد مالي از جمله نقدينگی و سرمايه گذاري | - |
طیبی و همکاران | ۱۳۸۸ | بانک های خصوصی و دولتی | تسهیلات | نوع منابع بانکی |
عالم تبریز وهمکاران | ۱۳۸۸ | کارایی شعب بانک | تسهیلات | سپرده |
شجاع و همکاران | ۱۳۸۹ | بانک های ایران | تسهیلات شعب و سپرده ها | - |
الوانی و همکاران | ۱۳۸۹ | شعب بانک سپه | تسهیلات | نیروی کار و سپرده |
منصورفر و همکاران | ۱۳۹۱ | شعب بانك ملّى استان آذربايجان غربى | نسبت سود به درآمد | سن و مدرك تحصيلى مديران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهيلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق |
پناهیان و آبیک | ۱۳۹۲ | 3 بانک (ملی، صادرات و ملت) | حجم تسهیلات و مجموع درآمد | تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها |
مطابق جداول فوق، عمده این مطالعات حجم تسهیلات و سپرده ها به عنوان، ستانده بانک ها در شاخص کارایی در نظر گرفته اند. که البته تحقیق در سطح ادارات امور شعب یافت نشده است. باید توجه داشت که در سطح شعب و سیستم بانکی کارهای تحقیقاتی خارجی بمانند برهانی (۱۹۹۴)، صوفیان (۱۹۹۷)، برگر و هامفری (۱۹۹۷)، بهاتاچارتا و دیگران (۱۹۹۷)، فري و هارکر (۱۹۹۹)، وربروژ و همکاران (۱۹۹۹)، بروگ و همکاران (۱۹۹۹)، براز (۱۹۹۹)، بونین و همکاران (۲۰۰۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۲)، بوباکری (۲۰۰۳)، بک کولو جروم (۲۰۰۳)، افتیمیوس و همکاران (۲۰۰۳)، دیموا (۲۰۰۴)، بارث و همکاران (۲۰۰۴)، هالک و همکاران (۲۰۰۴)، بونین و همکاران (۲۰۰۵)، کورنت و همکاران (۲۰۰۵)، ناکن و وین تراب (۲۰۰۵)، عمران (۲۰۰۶)، گوپال و دو (۲۰۰۶)، سچمه و همکاران (۲۰۰۹)، یالکیم سکم و همکاران (۲۰۰۹)، کورنت و همکاران (۲۰۱۰)، مقاله کومار و گالاتی (۲۰۱۰)، مرادی و همکاران (۲۰۱۱)، یانگ و لویی (۲۰۱۲)، رافائل (۲۰۱۳)، ژیانگ و همکاران (۲۰۱۳)، بایورت (۲۰۱۳)، لی و کیم (۲۰۱۳)، چیانگ لی و همکاران (۲۰۱۴)و فوجی و همکاران (۲۰۱۴) و تحقیقات داخلی بمانند علي زاد صانع (۱۳۷۸)، ختایی و عابدی فر (۱۳۷۹)، سلامی و طلاچی لنگرودی (۱۳۸۱)، حقیقت و نصیری (۱۳۸۲)، نادری کزج و صادقی (۱۳۸۲)، هادیان و عظیمی حسینی(۱۳۸۳)، بیدگلی و کاشانی پور (۱۳۸۳)، امیری و رییس صفری (۱۳۸۴)، گیلک حکیم آبادی و همکاران (۲۰۰۵)، موسسه عالی بانکداری ایران (۱۳۸۵)، حسین زاده بحرینی و همکاران (۱۳۸۷)، زراء نژاد و یوسفی نژاد حاجی آباد (۱۳۸۸)، سلیمان زاده و برقی (۱۳۸۸)، عالم تبریز وهمکاران (۱۳۸۸)، براداران حسن زاده و همکاران (۱۳۸۸)، طیبی و همکاران (۱۳۸۸)، موتمنی و همکاران (۱۳۸۹)، هاشم زاده همایونی (۱۳۸۹)، جعفرنژاد و همکاران (۱۳۸۹)، عباسقلی پور (۱۳۸۹)، شجاع و همکاران ( ۱۳۸۹)، الوانی و همکاران (۱۳۸۹)، دهقانی(1390)، خوش سیما و شهیکی تاش، (1391)، پناهیان و آبیک (1392)، مسگرپور امیری و یداالله زاده طبرس (1393)، اصغریان و همکاران (۱۳۹۰)، بافنده زنده و رفیعی (۱۳۹۴)، خدیور و محمدی (۱۳۹۴)، نعمتی و طباطبایی (۱۳۹۵)، یوسفی حاجی آباد و همکاران (۱۳۹۶)، نعمتی و طباطبایی (۱۳۹۶) و امیری (۱۳۹۷) اشاره نمود. درخصوص کارایی و درجه بندی ادارات و سرپرستی های کار تحقیقی یافت نشده است در ادامه برخی از تحقیق ها درخصوص رتبه بندی دربانک ها اشاره می گردد:
پژوهش امیری (۱۳۹۷)، به اندازه گیری کارایی ۱۵ بانک منتخب ایران به تفکیک بانکهای خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده با روش تحلیل پوششی داده ها که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از مدلهای پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی )نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک( و کلان اقتصادی )رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی( بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که به طور میانگین، کارایی بانکهای دولتی ۸۴ درصد، کارایی بانک های خصوصی ۹۴ درصد و کارایی بانکهای دولتی خصوصی شده ۹۷ درصد است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانکهای ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانکهای ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.
در تحقیق خانزاده و همکاران (1397) ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانکها، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانکها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سؤال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحبنظران و خبرگان حوزه بانکها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانکها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بُعد، 31 مؤلفه و 13 شاخص شده است.
هدف اصلی تحقیق یوسفی و همکاران (۱۳۹۷) ، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری میباشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی میباشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونهگیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تأیید گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که از نظر مشتریان، مهمترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایهگذاری و تولید میباشد. با کمک مدلسازی ساختاری تفسیری و نظرخواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانکها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد
هدف پژوهش دروری و امینی (1398)، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها در قالب رویکرد پنجره ای می باشد .این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانک های برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم افزارwindeap و GAMS سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند.
در مطالعه ترخانی و همکاران (۱۳۹۹) از روش دو مرحلهای سیمار و ویلسون (۲۰۰۷) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکی ایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوتاسترپ تحلیل پوششی دادهها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوتاسترپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایهگذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینههای عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.
در پژوهش علاجی (۱۴۰۰) سعی بر این است که رتبه بندی شعب بانک کشاوری در استان به روش هوشمند سازی با چند روش رتبه بندی مقایسه شود. رتبه بندی یکی از مهم ترین ابزارهای تبیین نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت و تهدیدهای سازمانها بشمار می آید. بیشتر رتبه بندی ها با روش ها و شاخص های کمی و کیفی مختلف و با توجه به هدفی که سازمان ها دنبال می کنند انجام می گیرد. مسئله ی مهم تعیین معیارهای شاخص ها و مدل های مناسب برای این رتبه بندی هاست. یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصا بانک ها می باشد. در این پژوهش از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها، تاپسیس، فازی مثلثی و سامانه هوشمندسازی برای رتبه بندی بانکهای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است. عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با استفاده از پنج شاخص کارائی، حجم کار، اثربخشی، تحلیلی سود و زیان نقطه سر به سر شعبه و بهره وری توسط خود بانک و همچنین با روشهای فوق انجام شده شده و سپس با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که رتبه بندی به هر یک از روشهای فوق با رتبه بندی سامانه هوشمند خود بانک متفاوت می باشد.
در تحقیق ناصرزاده و همکاران (۱۴۰۱) تلاش میشود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌پذیری بانکهای اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای ۵۱ بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان میدهد که در گروه بانکهای متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج چندک‌های مورد بررسی نشان میدهد که در چندک‌های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش مییابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان میدهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ‌های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانکهای اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانکهای اسلامی نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانکهای اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانکهای متعارف نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانکهای اسلامی دارند.
در مطالعه لی و کیم (۲۰۱۳) عملکرد بانک با شاخص مالم کویست اندازه گیری می شود در این اندازه گیری نسبت های مالی مانند ROA و ROE استفاده شده است. در پایه این تحقیق تجربی علاوه بر اندازه گیری شاخص مالم کویست و همچنین نسبت سود دهی، نوع مالکیت نیز مدنظر قرار گرفته است و نتایج حاکی از آن است که مدیریت غیردولتی اثرات عمدتاً نامطلوب بر عملکرد بانک داشته است.
جانز و همکاران (۲۰۱۴) بانکهای اسلامی را با بانکهای متعارف در ۱۸ کشور بین سالهای ۲۰۰۹ – ۲۰۰۴ با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و MFA14 مقایسه کرده‌اند. آنها در این پژوهش کارایی را به دو مفهوم جدا تجزیه کرده‌اند؛ کارایی نوعی که بر اساس مرز کارایی خود بانک بوده و کارایی خالص، که کارایی مربوط به روش کار است. این تحقیق ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و MFA بانکها را از نظر کارایی کلی مقایسه کرده و به این نتیجه می‌رسد که از نظر کارایی تفاوت معناداری بین بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف وجود ندارد. اما زمانی که کارایی را به دو مفهوم کارایی نوعی15 و کارایی خالص16 تجزیه می‌کند، به نتایج متفاوتی می‌رسد. در کارایی نوعی، که کارایی بانکها را بر اساس مرز کارایی خود بانکها مقایسه می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که تفاوت معناداری بین بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف وجود دارد و بانکهای اسلامی در این مفهوم، از کارایی کمتری برخوردار هستند.
چیوما و همکاران (۲۰۱۵) در مطالعه ای که برای کشور نیجریه انجام داده است به این نتیجه رسید که تورم تأثیر منفی بر کارایی بانکها داشته است. وی برای ارزیابی شاخص کارایی سود تقسیمی هر سهم(EPS) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) را استفاده کرده است.
بخوری و همکاران (۲۰۱۶)با استفاده از مدل مرز تولید به این نتیجه رسیدند که ریسک غیرسیستماتیک بانکها و نااطمینانی سیاست پولی بر سطح کارایی فنی بانکها مؤثر است.
استوارت، ماتوصئسک و گوین (2016(، پژوهشی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و نگرش واسطه ای بر روی 31 بانک ویتنامی در طی دوره2009-1999 انجام دادند که. نتایج حاکی از آن است که کارایی رابطه مستقیم با اندازه بانک، دارایی های کلی بانک و تعداد شعب دارد.
بتیر و همکاران (۲۰۱۷) کارایی هزینه ای، تخصیصی و تکنیکی را در بانک های متعارف و مشارکتی ترکیه را با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها (DEA ) بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که کارایی بانکهای مشارکتی بالاتر از کارایی بانک های متعارف است.
دلیس و همکاران (2017). با استفاده از داده های پانل برای بانک های ایالات متحده و تکنیک های بیزی برای دوره 2014-1976 مدل نظری در رابطه ریسک را آزمون کردند. نتایج نشان دادکه رابطه منفی بین ریسک و کارایی با علیت دوطرفه وجود دارد.
۳.شکاف تحقیق و تعریف مسئله
ستانده بانک ازطريق عرضه بدهي به جامعه به شكل سپرده‌ها، وجوهي را بدست مي‌آورد. سپس وجوه حاصله به صورت وام به شركت ها و يا خريد اوراق و اسناد موسسات در بازار به شركت‌ها منتقل مي‌کند. نتيجه نهايي اين نقل و انتقال، هدايت وجوه با کمترین هزينه‌هاي مبادله 17و يا فعاليت مالي و نيز هزينه‌هاي کمینه اطلاعات 18از گروه پس‌اندازكنندگان به آناني است كه نياز مالي دارند می باشد. فعالیت هاي یک بانک، صرفاً محدود به تجهیز و تخصیص منابع نبوده و خدمات دیگر بانکی نیز با هدف تسهیل مکانیسم هاي پرداخت در راستاي تامین نیازهاي مشتریان به آنها ارائه می گردد. مطمئناً این خدمات به عنوان فعالیت هاي مکمل در کنار سایر فعالیت هاي بانکی، ضمن کمک به افزایش سودآوري بانک از محل کارمزدهاي ناشی از آنها، موجب تسهیل و تسریع در انجام امور و فعالیت هاي مربوط به مشتریان گردیده و باعث افزایش در رضایت و اطمینان خاطر آنها از بانک می گردد (موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین معیارهای مختلف برای تبیین کارایی مدنظر است که بوسیله متخصصین اولویت بندی خواهند گردید، مانند معیار فعالیت، که این معیار تحت عنوان "ستانده بانکی"، که در جذب منابع بانک می باشد، و، مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. و به عنوان ستانده و سایر فعالیت ها صرفاً داده هایی مالی تلقی می شود. بنابراین در نگرش واسطه ای نهاده ها عبارت است از سپرده ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام)، نیروی کار و سرمایه. و ستانده ها عبارت از وام های مختلف (مجموع مانده وام ها و مشارکت ها) می باشد. در واقع هدف جمع آوری وجوه سپرده گذاران، باعث رقابت میان بانک ها برای جذب مشتریان بیشتر می شود. هر فعالیت خالص بانکی که از نظر تجربی، مورد توجه قرار گیرد. می تواند به عنوان نهاده بکار گرفته شود. بنابراین، طبق روش هزینه کاربری، مثلاً می توان یک بار وام ها و تسهیلات بانکی را به عنوان متغیر وابسته و ستانده بانک در نظر گرفت. به طوری که این روش با روش های دارایی موافق ولی با روش حساب های ملی مغایر است و یا سپرده های دیداری را به عنوان تابع مصرف و ستانده بانکی تلقی نمود که در این صورت، سایر سپرده ها تحت عنوان داده و یا منابع اصلی برای فراهم سازی این ستانده در نظر گرفته می شود.
در معیار مالی، اندازه گیری عملکرد بانکی، با توجه به وظایفی است که نه به عنوان یک واسطه مطلق بلکه به عنوان موسسه ای که مدیریت پرتفوی را به عنوان یک وظیفه اصلی برگزیده است، مورد توجه قرار می گیرد. برای معیار سودآوري، میزان موفقیت واحد تجاري در کسب سود است. این نسبت ها توانایی مدیران را در بکارگیري منابع در اختیار سازمان نشان می دهند (حجازی و حسینی، ۱۳۸۹). شاخص هاي مورد نظر در این بخش الف) بازده دارایی ها، ب) بازده ناخالص حقوق صاحبان سهام و ج) حاشیه سود است.
. به منظور بررسي كارايي ادارات و سرپرستی های بانک در استانها شاخصهايي را به عنوان ورودي و خروجي را به شرح ذيل در نظر گرفته‌ايم:
خروجي‌هاي هر اداره امور شعب و سرپرستی (شاخصهايي كه در تحقق اهداف بانک نقش دارد) به شرح ذيل در نظر گرفته شده است:
۱-کاهش ریسک ۲- افزایش سودآوری ۳- شاخص عملکردی جذب سپرده .
ورودي‌های هر اداره امور شعب و سرپرستی: نيروي انساني وابسته به ادارات امور شعب و سرپرستی ها، ارزش افزوده استان مربوطه، تعداد دستگاه ATM و CashLess ، تعداد شعب تحت سرپرستی، برآورد هزینه امكانات و تجهيزات الکتریکی هر واحد
۴. روش شناسی
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان از رده کارشناسی بانک که در این پژوهش به‌قدر کفایت نظرات جامعه موردبررسی و مطالعه قرار گرفته است.
لذا این تحقیق در دو گام انجام می شود:
گام اول؛ تعیین معیارهای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها براساس شاخص های بانکداری نوین و رویکرد ادغام شعب از تحلیل سلسله مراتبی 19(AHP) استفاده می شود
گام دوم؛ درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها براساس شاخص های بانکداری نوین و رویکرد ادغام شعب براساس معیار کارایی از تحلیل پوششی داده ها 20(DEA) استفاده می شود.
۵.چارچوب پژوهش
برای هدف کارایی در سطح ادارات و سرپرستی امور شعب در تشريح درخت سلسله حداقل داراي سه سطح اصلي هدف، معيارها و گزينه‌ها است كه سطح معيار آن قابل تقسيم به زير معيارهاي متعدد مي‌باشد، ترسيم گردیده است. براي كشف شناسايي و دسته‌بندي معيارها، زيرمعيارها و جايگزين‌ها از افراد متخصص و كارهاي تخصصي موجود، استفاده شد.
نمودار (۲) معیارهای اولیه خروجی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
با توجه به بخش قبلی با استفاده از روش دلفي، مجموعه معيارها، زير معيارها و جايگزين‌ها شناسایی و دسته‌بندي شدهاند، استاندارد مي‌گردند. براي اين منظور مراحل‌تعيين گروه قضاوت كارشناسي و طراحي پرسشنامه اجرا گرديد. پس از تعيين ارزش عددي وزن هر يك از معيارها توسط گروه قضاوت كارشناسي، عمليات اعتبارسنجي براي استاندارد كردن آنها آغاز مي‌شود. در این مرحله از نظرات ۲۶۸ نفر متخصصان بانکی استفاده شده است. در اين جا با استفاده از ميانگين حسابي، ميانگين هر يك از معيارها و سپس زيرمعيارهاي مربوط به هر معيار محاسبه شد و در نهايت معيارها، زيرمعيارها و جايگزين‌هاي استاندارد شده را براساس مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي كه ارزش عددي ۷ و بالاتر داشت، انتخاب گرديد. که الگوی شاخص های خروجی کارایی به شرح نمودار۳ درآمد و متغیرهای ورودی نیز تایید گردیدند، در ادامه با توجه به محدودیت شاخص ها، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص های خروجی اولویت بندی شدند.
نمودار (۳) درخت اولیه تحلیلی سلسه مراتبی شاخص های خروجی کارایی ادارات امر شعب و سرپرستی های بانک
در این قسمت به موضوع شاخص های خروجی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از نظر کارشناسان پرداخته شده است همان طور که در نمودار (4) مشاهده می شود بر اساس خروجی نرم افزار Expert Choice، شاخص سودآوری بیشترین اهمیت و شاخص های عملکردجذب سپرده و کاهش ریسک کمترین اهمیت را در شاخص های خروجی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک ، از نظر کارشناسان داشته است.لازم به ذکر است که نرخ ناسازگاری کوچکتر از ۱/۰ می باشد، فلذا نتایج از اعتبار کافی برخوردارند.
نمودار(۴) اهمیت شاخص های خروجی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
اهمیت زیرشاخص های شاخص های سودآوری:
در این قسمت زیرشاخص های شاخص های سودآوری ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از نظر کارشناسان پرداخته شده است. همان طور که در نمودار (5) مشاهده می شود بر اساس خروجی نرم افزار Expert Choice ، شاخص نسبت سود تسهیلات به سود سپرده ها در شعب وابسته بیشترین اهمیت و شاخص نسبت درآمد حاصل از تسهیلات به دارایی امور شعب کمترین اهمیت را در شاخص خروجی سودآوری ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک، از نظر کارشناسان داشته است. لازم به ذکر است که نرخ ناسازگاری کوچکتر از ۱/۰ می باشد فلذا نتایج از اعتبار کافی برخوردارند.
نمودار(۵) اهمیت شاخص های سودآوری ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
اهمیت زیرشاخص های شاخص عملکردی جذب سپرده:
در این قسمت زیرشاخص های شاخص عملکردی جذب سپرده ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از نظر کارشناسان پرداخته شده است، همان طور که در نمودار (6) مشاهده می شود بر اساس خروجی نرم افزار Expert Choice ، شاخص کل سپرده ادارت امور شعب بیشترین اهمیت و شاخص نسبت سپرده ها به کل دارایی های ادارات امور شعب کمترین اهمیت را در شاخص های عملکردی جذب سپرده، از نظر کارشناسان داشته است. لازم به ذکر است که نرخ ناسازگاری کوچکتر از ۱/۰ می باشد، فلذا نتایج از اعتبار کافی برخوردارند.
نمودار(۶) اهمیت زیرشاخص های شاخص عملکردی جذب سپرده ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
اهمیت زیرشاخص های ورودی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
در این قسمت زیرشاخص های ورودی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از نظر کارشناسان پرداخته شده است، همان طور که در نمودار (7) مشاهده می شود بر اساس خروجی نرم افزار Expert Choice ، شاخص براورد هزینه امكانات و تجهيزات الکتریکی هر واحد بیشترین اهمیت را از نظر کارشناسان داشته است.لازم به ذکر است که نرخ ناسازگاری کوچکتر از ۱/۰ می باشد، فلذا نتایج از اعتبار کافی برخوردارند.
نمودار(۷) اهمیت زیرشاخص های ورودی کارایی ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک
تعیین ورودی ها و خروجی های محاسبه کارایی ادار ات امور شعب و سرپرستی های بانک
بنابراين با استفاده از زيرمعيارهاي استاندارد شده، پرسشنامه گردآوري دادهها طراحي گرديد. وزن هر يك از معيارها و زيرمعيارها نسبت به يكديگر جمع‌آوري شده از گروه قضاوت كارشناسي بصورت ماتريس زوجي براي هر پاسخ دهنده تشكيل گرديد. و اولويت هر زير شاخص، در شاخصهاي مربوطه تعيين بشرح زیر تعیین گردید.
خروجي‌هاي هر اداره امور شعب و سرپرستی در استان (شاخصهايي كه در تحقق اهداف بانک نقش دارد) به شرح ذيل در نظر گرفته شده است:
۱-کاهش ریسک(مکمل نسبت کل مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات امور شعب)
۲- افزایش سودآوری(نسبت سود تسهیلات به سود سپرده ها در شعب وابسته به ادارات امور شعب و سرپرستی ها)
۳- شاخص عملکردی جذب سپرده در جذب سپرده ( انواع سپرده ادارات امور شعب و سرپرست ها).
ورودي‌های هر اداره امور شعب و سرپرستی: نيروي انساني وابسته به ادارات امور شعب و سرپرستی ها ارزش افزوده استان مربوطه، تعداد دستگاه ATM و CashLess ، تعداد شعب تحت سرپرستی، برآورد هزینه امكانات و تجهيزات الکتریکی هر واحد.
حال بايد با استفاده از آمار و اطلاعات، شاخصهاي ورودی و خروجي را استخراج نمود. اين شاخص‌ها براي امور شعب مختلف بدست آمده است، ليكن ۲۷ اداره امور شعب اطلاعات و آمارشان را برای دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در دسترس قرار دادند.
۶.یافتههای پژوهش
نتايج کارايي ادارات امور شعب و سرپرستی ها طي سالهاي ۱۴۰۰-۱۳۹۶ با استفاده از تحليل پوشش‌داده‌هاي چند مرحله‌اي
برای انجام تحلیل پوششی داده ها، فروض مختلف مطرح است که در همه به شرح ذیل نتایج ماشبه استخراج شده است.
تحليل پوششي داده‌هاي چند مرحله‌اي با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس و نهاده‌محور:
در طي اين دوره از بين ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی بانک ، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از، آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي، هرمزگان و همچنين دامنه تغييرات کارايي ادارات امور شعب و سرپرستی ها در اين گروه بين ۷۱% تا ۱۰۰% بدست آمده است. کمترين کارايي مربوط به اداره امور شعب و سرپرستی اصفهان مي‌باشد.
جدول (۳) کارايي نسبي ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک با استفاده ازتحليل پوششي داده‌هاي نهاده‌محور چند مرحله‌اي با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس
شماره امور شعب | ادارا امور شعب و سرپرستی ها | متوسط دوره زماني | شماره امور شعب | ادارا امور شعب و سرپرستی ها | متوسط دوره زماني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آذربايجان شرقي | ۷۸۶/۰ | ۱۵ | قم | ۱ | ||
۲ | آذربايجان غربي | ۱ | ۱۶ | كردستان | ۱ | ||
۳ | اردبيل | ۹۴۸/۰ | ۱۷ | كرمان | ۸۹۷/۰ | ||
۴ | اصفهان | ۷۱۶/۰ | ۱۸ | كرمانشاه | ۹۴۵/۰ | ||
۵ | ايلام | ۱ | ۱۹ | كهگيلويه و بوير احمد | ۱ | ||
۶ | تهران بزرگ | ۱ | ۲۰ | گلستان | ۹۱۶/۰ | ||
۷ | چهارمحال و بختياري | ۹۴۱/۰ | ۲۱ | گيلان | ۷۹۹/۰ | ||
۸ | خراسان رضوي | ۱ | ۲۲ | لرستان | ۹۰۹/۰ | ||
۹ | خوزستان | ۸۶۸/۰ | ۲۳ | مازندران | ۷۸۲/۰ | ||
۱۰ | زنجان | ۱ | ۲۴ | مركزي | ۱ | ||
۱۱ | سمنان | ۹۶۹/۰ | ۲۵ | هرمزگان | ۱ | ||
۱۲ | سيستان وبلوچستان | ۹۴/۰ | ۲۶ | همدان | ۹۱۷/۰ | ||
۱۳ | فارس | ۸۱۴/۰ | ۲۷ | يزد | ۹۴۶/۰ | ||
۱۴ | قزوين | ۱ | ميانگين | ۹۲۹/۰ | |||
| |||||||
بايد توجه داشت كه در دوره مورد بررسي بيشترين كسري در شاخص ستانده‌اي شاخص سودآوری در استان آذربايجان شرقي ديده مي‌شود و دو شاخص ستانده‌اي ديگر در حد بهينه در تمامي استانها قرار دارند.
۱- با توجه به جداول ذيل اداره امور شعب و سرپرستی خراسان رضوي كاراترين اداره امور شعب و سرپرستی بانک مي‌باشد.
۲- تحليل پوششي داده‌هاي نهاده محور چند مرحله‌اي با فرض بازده متغير نسبت به مقياس
ادارات امور شعب و سرپرستی ها در دوره ۱۳۹۶-۱۴۰۰ داراي بازده فزاينده نسبت به مقياس مي‌باشد. ليكن در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس مانند بازده ثابت نسبت به مقياس از بين ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی بانک داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي، هرمزگان. ليكن کمترين کارايي مربوط به اداره امور شعب و سرپرستی گيلان مي‌باشد. اداره امور شعب و سرپرستی ايلام كاراترين اداره امور شعب و سرپرستی مي‌باشد.
۳- تحليل پوششي داده‌هاي ستانده محور چند مرحله‌اي با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس
در شرايط بازده ثابت نسبت به مقياس از از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی های بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي، هرمزگان. ليكن کمترين کارايي مربوط به اداره امور شعب و سرپرستی اصفهان مي‌باشد.
در بين ستانده‌هاي مورد نظر ستانده شاخص سودآوری داراي بيشترين كسري در اين دوره مي‌باشد ليكن دو شاخص ستانده‌اي ديگر در دوره مورد بررسي در حد بهينه مي‌باشند.
۴-کارايي ادارات کل استانها با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي ستانده محور چندمرحله‌اي با فرض بازده متغير نسبت به مقياس در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس مانند بازده ثابت نسبت به مقياس از بين ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی بانک ، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی بانک داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه و بوير احمد، مركزي، هرمزگان. ليكن کمترين کارايي مربوط به اداره امور شعب و سرپرستی اصفهان مي‌باشد. اداره امور شعب و سرپرستی خراسان رضوي كاراترين اداره امور شعب و سرپرستی در دوره مورد بررسي مي‌باشد
۷.تحلیل یافته ها
با توجه به روش تحليل پوششي داده ها از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی های بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از ادارات کل اور شعب و سرپرستی های بانک در اداره امور شعب و سرپرستی های آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي، هرمزگان . ليکن کل ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک کارا عمل نمي کند.
۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی كشور طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۴۰۰ بطور كلي همواره كارا عمل كرده اند. مديريت اين اداره امور شعب و سرپرستی ها مي تواند مورد تشويق قرار گرفته شود و به عنوان الگويي براي ساير اداره امور شعب و سرپرستی ها قرار گيرد. هر چند، روش تحليل پوششي داده ها به خوبي براي هر اداره امور شعب و سرپرستی الگو ها را معرفي مي كند.
نتیجه گیری
نتايج بدست آمده از اين تحقيق با توجه به آمارهاي موجود بوده است، از آنجا که آمارهاي ديگري كه مورد نياز است، از جمله اطلاعات مربوط به کاهش و ادغام شعب و . . . . باعث دقت بيشتر نتايج خواهد بود، لذا پيشنهاد مي شود بانک طوري برنامه ريزي كند كه اين آمارها تهيه گردد تا در سالهاي بعد نتايج بدست آمده از دقت بيشتري برخوردار باشند.
پيشنهادات
پيشنهاد مي شود هر ساله كارايي اداره امور شعب و سرپرستی ها با توجه به نرم افزار تهيه و از اداره امور شعب و سرپرستی هاي كارا تشويق لازم به عمل آيد و مشكلات واحد هاي نا كارا بررسي و اقدام لازم به عمل آيد.اطلاعات بدست آمده براي هر اداره امور شعب و سرپرستی ميتواند در اختيار مديران مربوطه اداره امور شعب و سرپرستی قرار داد تا نسبت به رفع كاستيها اقدام نمايند. با عنایت به انواع کارایی محاسبه شده در ادارات امور شعب و سرپرستی های مورد بررسی مازاد در نهاده های تعداد شعب هر اداره و هزینه امکانات و تجهیزات الکتریکی هر واحد و تعداد دستگاه ATM و CashLess وجود دارد که حاکی از عدم انجام صحیح دو رویکرد ادغام شعب و همچنین توسعه بانکداری الکترونیک دارد . لذا باید سیاست های اصلاحی مورد پیگیری قرار گیرد. از ظرفیت استان ها نیز به درستی استفاده نشده است بایستی در استفاده از این ظرفیت ارتباط با صنایع استان ها در بانک مورد پیگیری قرار گیرد. با عنایت به عملکرد خروجی از قبیل سودآوری ، نیروی انسانی مازاد در ادارات وجود دارند، که بایستی در ساختار نیروی انسانی بازنگری و از آنها برای تحقق اهدافی از قبیل افزایش سودآوری و کارهش ریسک و جذب سپرده مورد استفاده بهینه تر قرار داد.
منابع
ü امام وردی ، قدرت اله ، احمدی، برزان(۱۳۸۷)، اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت، فصلنامه علوم اقتصادی ، سال اول، شماره ۳.
ü امیری، حسین(۱۳۹۷)، ارزیابی کارایی بانک های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانريال سال ۷، شماره ۲۶.
ü بافنده زنده، عليرضا، رفيعي، سميرا (۱۳۹۴)، ارزيابي کارايي سازماني بر اساس تلفيق «کارت امتيازي متوازن» و «تحليل پوششي داده هاي فازي» (مطالعه موردي: شعب بانک سپه شهر تبريز)، مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)، دوره ۹، شماره ۳۴، ۱۷۵ - ۲۰۰ .
ü پوركاظمي، محمد حسين، غضنفري، سيد حسن(۱۳۸۴)، ارزيابي كارايي كارخانجات قند كشور ' به روش تحليل پوششي داده ها، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال هفتم، شماره ۲۲، ۹۰-۶۹.
ü جعفرنژاد احمد، شاوردی میثم، اکبری مهسا(۱۳۸۹)، به کارگیری روش های تحلیل سلسه مراتبی فازی، تاپسیس و وایکور جهت ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره ۲۴.
ü حجازي، رضوان، حسيني، عارفه(۱۳۸۹)، مقايسه رابطه ارزش افزوده استان مربوطه بازار و ارزش افزوده استان مربوطه اقتصادي با معيارهاي حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران بزرگ، پژوهشنامه اقتصادي.
ü حسین زاده بحرینی، محمد حسین، ناجی میدانی، علی اکبر، چمانه گیر، فرشته(۱۳۸۷)، مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی فراگیر داده ها، مجله داتش و توسعه علمی و پژوهشی، سال پانزدهم، شماره ۲۵.
ü حقيقت، جعفر، نصيري، ناصر(۱۳۸۲)، «كارايي سيستم بانكي با كاربرد تحليل پوششي دادهها»، فصلنامه پژهش‌هاي اقتصادي، شماره ۹و۱۰.
ü خدیور، آمنه، محمدی، زهرا(۱۳۹۴)، طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای رتبه بندی شعب بانک (مطالعه موردی: بانک تجارت)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۷، شماره ۲.
ü دروری، هما، امینی، محمدباقر(۱۳۹۸)، سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانکها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان، فصلنامه اقتصاد مالی،سال سیزدهم، شماره ۴۸، ص ۲۳۹ تا ۲۶۰.
ü دژپسند، فرهاد ، امینی ، علیرضا ، احمدی کبیر ، مهدی، (۱۳۹۸)، تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران ، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم ، شماره ۴۹.
ü دفت، ریچارد ال(۱۳۸۸۹)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگانی، جلد دوم.
ü دهقان دهنوی، محمد علی(۱۳۹۰)، ساختار و عملکرد صنعت بانکداری ایران، رساله دکترای اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس.
ü رضايي، جواد(۱۳۸۲)، ارزيابي كارايي نواحي يازده گانه راه آهن جمهوري اسلامي ايران به روش تحليل پوششي داده ها، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي.
ü زراء نژاد، منصور، یوسفی نژاد حاجی آباد، رضا(۱۳۸۸) ، ارزیابی بهره ور ی عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲.
ü سلامی حبیب الله، طلاچی لنگرودی، حسین(۱۳۸۱)، اندازه گیری بهره وری در واحدهای بانکی مطالعه موردی بانک کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره ۳۹.
ü شجاع، تقی، ناصری، سید هادی، فرجی، حمید رضا(۱۳۸۹)، تحلیل کارایی عملکرد مدیریت بر پایه مرز کارایی و ناکارایی در DEA مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی ایران، فصلنامه مدیریت پژوهشگر، سال هفتم، شماره ۱۸.
ü طیبی، سید کمیل، امیدی نژاد، محمد، مطهری نژاد، عباس(۱۳۸۸)، مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتر، فصلنامه پژوهش اقتصادی ایران، شماره ۴۱.
ü عالم تبریز، اکبر، رجبی پور میبدی، علیرضا، زارعیان، محمد(۱۳۸۸)، بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA، مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۳،ص ۹۹-۱۱۸.
ü عباسقلي پور، محسن(۱۳۸۹)، عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها، بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۶.
ü علاجی، معصومه، (۱۴۰۰)، ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی و رتبه بندی آن بر اساس شاخص های نوین بانکداری با استفاده از مدل DEA و TOPSIS و فازی مثلثی و مقایسه آن با رتبه بندی سامانه هوشمند درجه بندی شعب (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)، هفتمین همایش ارزیابی عملکرد
ü موتمني ،عليرضا، جوادزاده، محمد، تيزفهم، مهدي) ۱۳۸۹(. ارزيابي عملكرد راهبردي بانك ها، مطالعات مدیریت راهبردی، ۱۱:۱۴۱-۱۵۹.
ü نادري كزج محمود، صادقي حسين(۱۳۸۲)، بررسي كارآيي بانكداري بدون ربا در كشورهاي مختلف و مقايسه بانکهاي غير ربوي با بانکهاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مجله پژوهش هاي اقتصادي مدرس - شماره ۹و۱۰.
ü ناصرزاده، سمیه، ابوالحسنی، اصغر ، شایگانی، بیتا، متقی، سمیرا ، (۱۴۰۱)، تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌پذیری بانکها، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۱۳، شماره ۵۲، ۳۰۷-۳۲۷.
ü نعمتي، مهرداد، طباطبايي، سيد علي اكبر(۱۳۹۶)، تعيين عوامل مؤثر بر ناكارايي هزينه در بانك ها )مطاله موردی: بانك های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگ(، فصلنامه اقتصاد مالی سال ۳۱، شماره ۱۳.
ü هادیان، ابراهیم، عظیمی حسینی، آنیتا(۱۳۸۳)، محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها، پژوهشهاي اقتصادي ايران ، دوره 6 , شماره ۲۰ ،ص ۱-۲۵.
ü هاشم زاده همایونی، سیده آناهیتا(۱۳۸۹)، بررسي و الويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد بانک پاسارگاد با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن و تحليل سلسله مراتبي فازي، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
ü الوانی، سید مهدی، جندقی، غلامرضا، رییس صفری، مجتبی(۱۳۸۹)، طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک ها با توجه به محرک های کلیدی اقتصاد مطالعه موردی شعب بانک سپه، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره بیست و دوم، ص ۵۱-۶۸.
ü یوسفی جعفر، صفوی میرمحله سید رحیم، اسکندرپور بهروز(۱۳۸۵). طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل). نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. ۱۳۹۷; ۷ (۲۴) :۳۹-۶۰.
ü یوسفی حاجی آباد، موسیوند، زهره، خوشنویس، مریم(۱۳۹۶)، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره ۷۳.
ü Asayesh, h, hosseini nasab, s.e, sahabi, b., 2015, comparing technical efficiency in Iranian public and private banks with SFA in 2006-2009, International of review in life sciences, volume 5, Issue7
ü Barth, J.R., Caprio, G., Levine , R., 2004 , Bank Regulation and Supervision : What Works Best? , Journal of Financial Intermediation, No 13 , 205-248
ü Bonin , J., Hasan, I., Wachetel, P., 2005, Bank performance Efficiency and Ownership in transition Countries, Journal of Banking & Finance, No 29, 31-53
ü Chiang Lee C., Fen M.,Hsieh b, Yang, S.j.,2014, The relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structures and financial reforms matter?, Japan and the World Economy 29 , 18–35
ü Cornet , M.M., Guo , L., Khaksari,S., Tehranian, H., 2010, The Impact of State owner ship on performance Differrence in privately – Owned Versus State-Owned Banks: An International Comparison, Journal of financial Intermediation, no 19, 74-94
ü Dimova, D., 2004, The Benefits of privatizing bank to Strategic Foreign Investment : A Survey of Centeral andvEastern Europe, Standford university
ü Efthymios G. Tsionasa, Sarantis E.G., Lolosb, 2003, The performance of the Greek banking system in view of the EMU: results from a non-parametric approach, Dimitris K. Christopoulosb, Economic Modelling , 20. 571_592
ü Fujii, H., Managi, S., Matousek R., 2014, Indian bank efficiency and productivity changes with undesirable outputs: A disaggregated approach, Journal of Banking & Finance, 38, 41–50
ü Halk,s, George E Dimitrios S., 2004, EfficiencyMeasurement of the Greek Commercial Bank with the Use of Financial Ratios: a DEA Approach. Management Accounting Research. 152. 201-224
ü Kumar S., Gulati, R., 2010, Measuring efficiency, effectiveness and performance of Indian public sector banks, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 59 Iss: 1, 51 – 74
ü La porta, r., et al , 2002, Investor Protection and Coparate Valuation, Journal of Finance, No 57, 1147-1170
ü Lee J., Y., Kim, D., 2013, Bank performance and its determinants in Korea, Japan and the World Economy 27, 83–94
ü Moradi-Motlagh A., Salman Saleh A., Abdekhodaee A., 2011, Ektesabi Mehran, Efficiency, Effectiveness and Risk in Australian Banking Industry , World Review of Business Research Vol. 1. No. 3. 1-12
ü Nakane, M., Weintraub, D., 2005, Bank privatization and productivity:Evidence for Brazil, Journal of banking and finance, No 29, 2259-2289
ü Roghanian, P ., Rasli, A, Gheysari, H., 2012 , Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40 , 550 – 556
ü Secme, Y. N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C., 2009, Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert System with application, 36, 11699-11709
ü Yang C., Liu H.M., 2012, Managerial efficiency in Taiwan bank branches: A network DEA, Economic Modelling , No. 114, 450–461
[1] گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز،ایران amin.matin.sanei@gmail.com
[2] استادیار ، گروه یاضی کاربردی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز ، ایرانm.khorsandzak@gmail.com
[3] استادیار ، گروه اقتصاد، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران mahdikamali174@gmail.com
[4] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول) hamid.asayesh@abru.ac.ir
[6] Parametric Method
[7] Non Parametric Method
[8] Determnistic statistical Parametric
[9] Deterministic Parametric
[10] Maximum Likelihood Estimation
[11] Ordinary Least Squares
[12] Production approach
[13] Tntermedation approach
[14] Meta Frontier Analysis
[15] Type Efficiency
[16] Net Efficiency
[17] Transaction Costs
[18] Information Costs
[19] Analytical Hierarchy process
[20] Data Envelopment Analysis
