بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص
الموضوعات :
1 -
الکلمات المفتاحية: تحلیل سرمایه‌گذاری بازی‌های اختیارات اطلاعات ناقص اطلاعات نامتقارن کمترین مربعات مونت‌کارلو,
ملخص المقالة :
در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات بلوک‌های ساختاری را در مدل با تعاملات استراتژیک پیشنهاد می‌دهد. این به دلیل وجود نوعی دور است که بهترین تصمیمات بر مبنای تصمیمات قبلی در زمان معینی به دلیل وجود خاصیت برنامه‌ریزی پویا اتخاذ می‌گردند. نسخه بسط یافته‌ای از الگوریتم کمترین مربعات مونت‌کارلو را برای مواجهه با این نتایج توسعه دادیم. مدل می‌تواند در درک رابطه بین اختیار استراتژیک و اطلاعات و نیز اینکه چگونه این بر بهترین تصمیم و ارزش نتایج آن تأثیر می‌گذارد مشارکت نماید. دریافتیم که ویژگی اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای اتخاذ بهترین تصمیم و بهینه‌سازی ارزش‌های پروژه خواهد داشت.
