تخمین حساسیت مشتریان عقود مشارکتی بانک ( مطالعه موردی مشتریان بانک ملی)
محورهای موضوعی : اقتصادی
علی آسترکی
1
,
حمید آسایش
2
,
مهدی کمالی
3
,
مهدی زاهد غروی
4
1 - گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
2 - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
4 - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
کلید واژه: حساسیت مشتریان, عقود مشارکتی, تسهیلات مبادله‌ای, مدل AIDS/3SLS, عوامل غیرقیمتی, ریسک تورمی (INF), سرعت تأیید (LVTIME), بانک ملی,
چکیده مقاله :
این پژوهش با هدف تخمین حساسیت مشتریان عقود مشارکتی بانک ملی ایران در تجهیز و تخصیص منابع انجام شده است. در نظام بانکی، موفقیت بانک‌ها در گرو درک عمیق از رفتار مشتریان تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی است. برای این منظور، یک چارچوب تحلیلی جامع بر مبنای ترکیب روش‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS) با روش 3SLS ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که حساسیت مشتریان به تفکیک نوع عقد، متفاوت است. تقاضا برای عقود مشارکتی در درجه اول توسط عوامل غیرقیمتی هدایت می‌شود. قوی‌ترین محرک تقاضا در این بخش، سرعت تأیید/اعتباردهی (کاهش عدم قطعیت زمانی) است (+۰.۰۳۲۷) و بیشترین عامل منفی نیز ریسک تورمی است (-۰.۰۱۴۹). این یافته نشان می‌دهد مشتریان عقود مشارکتی به دنبال پاسخ سریع برای مدیریت ریسک زمانی هستند. در مقابل، تقاضا برای تسهیلات مبادله‌ای دارای کشش قیمتی بالا (-۱.۴۵) بوده و بالاترین حساسیت را به نرخ ارز دارد (+۰.۰۱۶۸)، که می‌تواند نشان‌دهنده استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ارزی باشد. این نتایج لزوم تعریف استراتژی‌های تفکیک‌شده برای جذب منابع را بر اساس حساسیت‌های قیمتی و غیرقیمتی مشتریان تأیید می‌کند
This study aims to estimate the sensitivity of customers of Melli Bank of Iran to Islamic participatory contracts in the context of resource mobilization and allocation. Within the banking system, banks’ success hinges critically on a deep understanding of customer behavior toward both exchange-based (murabaha-type) and participatory financing contracts. To this end, a comprehensive analytical framework is proposed, integrating the Analytic Hierarchy Process (AHP) with the Almost Ideal Demand System (AIDS) model, estimated via Three-Stage Least Squares (3SLS). The findings reveal that customer sensitivity varies significantly across contract types. Demand for participatory contracts is primarily driven by non-price factors. The strongest positive driver is the speed of approval/credit validation—interpreted as a reduction in temporal uncertainty—with an elasticity of +0.0327. Conversely, inflation risk emerges as the most significant negative factor (elasticity: –0.0149), indicating that participatory contract customers prioritize rapid responses to manage time-related risk. In contrast, demand for exchange-based facilities exhibits high price elasticity (–1.45) and demonstrates the greatest sensitivity to exchange rate fluctuations (+0.0168), suggesting their potential use as a hedging instrument against currency risk. These results underscore the necessity of adopting differentiated resource mobilization strategies tailored to the distinct price and non-price sensitivities of customer segments.
منابع و مآخذ:
ابونوری، اسماعیل؛ سپانلو، هادی (1384). تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون‌سازمانی بر جذب سپرده بانکی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 12(47)، 1–24.
احمدپور، احمد؛ فقیه نصیری، حمیدرضا (1390). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش جذب منابع بانک صادرات. مجله دانشکده علوم اقتصادی، 18(56)، 45–68.
اسدی، داراب (1389). بررسی عوامل کلیدی موفقیت بانک‌ها در جذب منابع غیرتعهدی. فصلنامه مشاور اقتصادی و حقوقی، 7(26)، 33–50.
امینی، صفیار؛ محمدی، سمیه؛ فخرحسینی، سیدفخرالدین (1389). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌های بانکی. فصلنامه راهبرد، 17(65)، 112–135.
بابائی، الناز (1380). بررسی عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌های بانکی. مجله دانشکده حقوق و اقتصاد، 38(1)، 89–110.
بگ‌زاده، شهرام؛ ناصرامینی جلودارلو، سمیه؛ حاتمی، ظاهر (1396). بررسی عوامل مؤثر در انتخاب بانک و تأثیر آن بر ماندگاری مشتریان زن. فصلنامه مطالعات زنان در اقتصاد، 5(18)، 77–98.
خضرا، محمد (1385). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 4(13)، 55–74.
خوانای مقدم، مریم (1381). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تجهیز منابع بانکی. مجله دانشکده اقتصاد، 10(32)، 121–140.
دایی کریم‌زاده، سعید؛ علیمرادی رضایی، محمد؛ حبیبی‌پورحجت‌الله؛ صالحی‌زاده، سعید (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی. فصلنامه راهبرد، 17(66)، 85–104.
رضایی‌پور، محمد؛ نجارزاده، ابوالفضل؛ ذوالفعاری، مهدی (1391). بررسی رفتار سپرده‌گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 10(37)، 41–62.
رنجبریان، بهرام؛ غلامی کرین، محمود (1385). بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی. مجله دانشکده حقوق و اقتصاد، 43(2)، 155–176.
ساعتی، توماس ال. (1378). تصمیم‌گیری برای مدیران )ترجمه: توفیق علی‌اصغر). تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
عباس‌قلی‌پور، محسن (1389). عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها. فصلنامه دانش بانکی، 3(9)، 22–40.
عطاران، جواد؛ دیواندری، علی؛ آدین‌وند، حیات (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار. مجله دانشکده علوم اقتصادی، 19(59)، 67–88.
منصف، عبدالعلی؛ منصوری، نسیم (1389). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی. فصلنامه اقتصاد و حقوق، 8(30)، 99–118.
نظریان، رافیع؛ عزیزیان فرد، رقیه (1395). بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه نرخ سود بانک‌ها در ایران. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 14(52)، 33–56.
یعقوبی، نورمحمد؛ کرد، حامد؛ مرادزاده، عبدالباسط؛ دژکام، جاسم (1394). تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان. فصلنامه دانش بانکی، 8(23)، 45–67.
Abhiman Das, Ray, S. C., & Nag, A. (2009). Labor-use efficiency in Indian banking: A branch-level analysis. Omega, 37(2), 411–425. https://doi.org/10.1016/j.omega.2007.03.002
Khan, A. H. (1993). Analysis of saving behavior in Pakistan. Savings and Development, 17(2), 209–224.
Al-Sowaidi, S., & Talib, A. (2000). Effectiveness of monetary and fiscal policies: The case of Qatar [Unpublished manuscript or institutional report]. (Note: If this is a published working paper or thesis, please provide the institution or repository for accurate citation.)
Bedman, N. (2013). SME bank selection and patronage behavior in the Ghanaian banking industry. Management Research Review, 36(11), 1062–1080. https://doi.org/10.1108/MRR-01-2013-0012
Murthy, S. R. (1995). Econometric modeling of bank deposit. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 29(1), 143–154.
Finger, H., & Fanizza, D. (2009). Lebanon: Determinants of commercial bank deposits in a regional financial center (IMF Working Paper No. 09/133). Middle East and Central Asia Department, International Monetary Fund.
Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors affecting bank profitability in Pakistan. Romanian Economic Journal, 14(38), 81–98.
Guo, X., Duff, A., & Hair, M. (2008). Service quality measurement in the Chinese corporate banking market. International Journal of Bank Marketing, 26(5), 305–327. https://doi.org/10.1108/02652320810894372
Lown, C. S., & Wood, J. H. (2003). The determination of commercial bank reserve requirements. Review of Financial Economics, 12(1), 83–98. https://doi.org/10.1016/S1058-3300(02)00075-3
Lucía-Palacios, L., Pérez-López, R., & Polo-Redondo, Y. (2020). How situational circumstances modify the effects of frontline employees’ competences on customer satisfaction with the store. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, Article 101905. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101905
Friedman, M. (1956). The quantity theory of money: A restatement. In M. Friedman (Ed.), Studies in the quantity theory of money (pp. 3–21). University of Chicago Press.
Nelson, E. (2012). Friedman’s monetary economics in practice. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 94(4), 251–284. https://doi.org/10.20955/r.94.251-284
Padma, P., & Ahn, J. (2020). Guest satisfaction & dissatisfaction in luxury hotels: An application of big data. International Journal of Hospitality Management, 84, Article 102318. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102318
Rachmawati, E. (2004). Factors affecting mudaraba deposits in Indonesia [Unpublished undergraduate thesis or institutional report]. Faculty of Economics, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. (Note: If formally published, please provide journal or publisher details.)
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Press.
Taylor, A. (2023). A guide to journal article citation in APA 7th. Journal of Educational Technology, 15(2), 45–60. https://doi.org/10.22034/jltll.v4i1.50
Liu, Y.-C., & Hung, J.-H. (2006). Services and the long-term profitability in Taiwan's banking sector. International Journal of Bank Marketing, 24(6), 385–402. https://doi.org/10.1108/02652320610703920
