هدف این مقاله بررسی تأثیر شوکهای متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخل چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی تأثیر شوکهای متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) طراحی و با استفاده از دادههای فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالیکه رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافتههای تحقیق، سیاستگذار پولی میبایست با اتخاذ سیاستهای قاعدهمند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد.
پرونده مقاله
رایمگ
سامانه رایمگ تمامی فرآیندهای دریافت، ارزیابی و داوری، ویراستاری، صفحهآرایی و انتشار الکترونیکی نشریات علمی را به انجام میرساند